Le discipline del primo anno


Matematica

Il corso fornisce allo studente gli strumenti necessari per formulare, discutere e risolvere sia problemi statici di ottimo libero e vincolato, che problemi di ottimo dinamico in tempo discreto e continuo.

Probabilità e inferenza statistica

Il corso fornisce una rigorosa conoscenza dei principali strumenti probabilistici per il trattamento di fenomeni aleatori e dei metodi fondamentali dell'inferenza statistica classica, con l’approfondimento concettuale e teorico di tecniche e metodi già introdotti nel percorso di studi triennale. Gli studenti apprendono come applicare il calcolo delle probabilità e le tecniche inferenziali a problemi reali e come derivare risultati teorici in modo formale. Viene acquisita consapevolezza sui vantaggi e sui limiti delle metodologie trattate, in modo da saper valutare criticamente quali siano gli strumenti più adatti nelle specifiche situazioni da sottoporre ad analisi e quali siamo le migliori strategie di comunicazione dei risultati ottenuti nella loro applicazione in diversi contesti.

Metodi di simulazione per la statistica

Un'introduzione alle tecniche computer-based che, partendo dal concetto di pseudo-casualità, permettono di studiare empiricamente proprietà e meccanismi dell'inferenza statistica, effettuare procedure di simulazione ed applicare tecniche di ricampionamento per l'inferenza in contesti di campionamenti complessi.

Econometria

Partendo dall'applicazione del modello lineare classico di regressione, il corso approfondisce i casi in cui le ipotesi classiche sono violate, i problemi legati alla qualità dei dati e i modelli per variabili dipendenti categoriche.

Microeconomia

L’insegnamento presenta tutti gli strumenti teorici necessari per i successivi approfondimenti in ambito economico: teoria del consumatore e della produzione, equilibrio economico, criteri di valutazione dei sistemi economici, temi di economia dell’organizzazione e dell’informazione.

Rischio d’impresa: valutazione del rischio d’impresa

Il corso introduce gli studenti alla definizione e alla misurazione del rischio d’impresa sui dati di bilancio e illustra le relazioni fondamentali tra rischio d’impresa e costo del capitale, formalizzando la definizione di rischio, di rendimento atteso e valore corrente di un titolo. Discute inoltre le modalità di misurazione del rischio d’impresa attraverso l’analisi finanziaria, con particolare attenzione al concetto di rating e al mercato del credito bancario.

Rischio d’impresa: modelli quantitativi per l’analisi del rischio credito

Il corso fornisce allo studente gli strumenti fondamentali per l’analisi e la gestione quantitativa del rischio di credito. Fornisce una definizione e tassonomia del rischio di credito e ne illustra le principali componenti: la probabilità d‘insolvenza, la probabilità di perdita in caso di recupero, l‘esposizione in caso di insolvenza, il capitale a rischio a fronte di singole posizioni e di portafogli di esposizioni. Vengono inoltre illustrati il quadro regolamentare di riferimento per gli intermediari finanziari e i meccanismi di pricing razionale del credito.

Modelli demografici

Il corso studia le determinanti della crescita e della struttura delle popolazioni in termini di mortalità, fecondità, e migrazioni, e presenta i metodi statistici comunemente usati per studiare i fenomeni demografici: l'analisi delle sequenze, l'analisi della sopravvivenza, i modelli multi-level, e l'econometria spaziale.

Valutazione delle politiche

Il corso propone un'introduzione ai concetti e ai modelli utilizzati nella valutazione empirica ex-ante ed ex-post delle politiche pubbliche.

Analisi delle serie storiche

Il corso fornisce gli strumenti conoscitivi necessari a comprendere realmente e prevedere l'evoluzione dei dati economici alla base dell'andamento quotidiano del sistema economico.

Teorie, metodologie e dati in economia

Il corso si propone di illustrare i principali dibattiti metodologici, correnti e passati, in economia, vale a dire di spiegare come gli economisti nel corso del tempo hanno elaborato teorie intorno agli strumenti e alle concezioni che guidavano la loro ricerca. Ne sono esempi il metodo newtoniano nella scuola classica, il rapporto con le scienze fisiche e naturali dell’economia neoclassica, il falsificazionismo di Popper, la nozione di paradigma di Kuhn, la metodologia dei programmi di ricerca scientifica di Lakatos, lo strumentalismo, la metodologia della scuola austriaca, il metodo keynesiano, l’imperialismo economico e la sua critica.

Modelli ad agenti

Gli studenti acquisiscono gli strumenti necessari alla costruzione di un modello ad agenti (On-Line Guide for Newcomers to Agent-Based Modeling in the Social Sciences) e all’analisi dei dati simulati.  Il corso si svolge in forma di laboratorio: gli studenti abbinano la conoscenza teorica all’apprendimento del linguaggio di programmazione  ad oggetti Netlogo (https://ccl.northwestern.edu/netlogo/). Tra i principali temi trattati: eterogeneità degli agenti,  dati spaziali,  emergent networks,  forme di interazione esplicita tra agenti e agenti/ambiente.

Strategia d’impresa

Il corso introduce gli studenti allo studio del vantaggio competitivo delle imprese, delle sue fonti e delle strategie per difenderlo e renderlo sostenibile. Il corso definisce quindi il concetto di strategia e come si struttura il processo di analisi e implementazione strategica a partire dalla valutazione dell'ambiente esterno all'impresa e dei punti di forza e di debolezza interni all'impresa. Discute inoltre le differenti strategie competitive focalizzandosi sui contenuti delle decisioni strategiche, con particolare riferimento ad un contesto dinamico e innovativo.